回测

通过纯Python完成股票回测框架的搭建。

什么是回测框架?

无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，并生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。

这里并不是为了说明技术分析可行，也不是为了说明技术分析不可行，仅是以我浅薄的知识验证一些事情，测试方法及测试结果都会公布如下.

由于笔者并无深厚的数学功底也无深厚的金融知识, 所以不会在本文中引用各种高深的投资模型或数学模型，参考书籍主要是《海龟交易法则》《以交易为生》